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数学 >> 黑龙江科技学院学报 >> 2007年17卷3期 >> 摘要

基于g期望的二元Jensen不等式

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徐玉红 刘玉春 高杰

中国矿业大学理学院,江苏徐州221008

黑龙江科技学院学报

《黑龙江科技学院学报》

2007年第17卷第3期

摘　　要:

利用Girsanov变换,证明了当g是线性生成元时,g期望等价于经典的数学期望,此时,g期望关于一般二元凹函数的Jensen不等式成立,然后采用生成元表示定理,得到了若g期望关于一般二元凹函数的Jensen不等式成立,则生成元是线性的;最后证明了当且仅当g是次线性生成元时,g期望关于二元单调递增凹函数的Jensen不等式成立.

关键词:

倒向随机微分方程 g期望 Jensen不等式

学科分类:

O211.63[数理科学和化学 > 概率论与数理统计 > 概率论（几率论、或然率论） > 随机过程 > 随机微分方程]

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