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基于时变SJC-Copula对商品期货市场间风险传染的探究

《数学的实践与认识》2017年 第7期 | 曹洁   盐城师范学院金融数学系 江苏盐城224000
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摘 要:分别选取WIND商品指数和CRB指数作为衡量我国商品期货市场及国际商品期货市场综合价格的指标,利用时变SJC-Copula模型构建两者之间的动态相依结构,通过动态的尾部相关系数来探究我国商品期货市场与国际市场间的尾部相关性.实证结果表明,我国商品期货市场与国际市场间的上尾相关性要强于下尾相关性,即当商品期货价格上涨时,两个市场间更易发生风险传染.
【分 类】【数理科学和化学】 > 概率论与数理统计 > 数理统计
【关键词】 商品期货 时变COPULA 风险传染 尾部相关性
【出 处】 《数学的实践与认识》2017年 第7期 36-43页 共8页
【收 录】 中文科技期刊数据库