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基于协整的股指期货跨期套利策略模型

《系统工程》2008年 第12期 | 仇中群 程希骏   中国科学技术大学统计与金融系 安徽合肥230026
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摘 要:沪深300股指期货即将推出,目前已经推出仿真交易。国外已有相关文献研究表明基于协整的统计套利可挖掘到一定的股指期货套利空间,而本文利用沪深300股指期货的仿真交易数据对基于协整的统计套利策略模型的有效性及效率进行检验,结果表明国内股指期货仿真交易市场也存在的一定的跨期套利空间。
【分 类】【经济】 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论
【关键词】 股指期货 协整 配对交易 价差交易 跨期套利
【出 处】 《系统工程》2008年 第12期 26-29页 共4页
【收 录】 中文科技期刊数据库