学术
由无穷个Brown单驱动的随机微分方程解的存在唯一性
下载全文
[全文大小：317 K]
曹桂兰[1] 何凯[2]
[1]清华大学数学科学系,北京100084 [2]中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所,北京100080
国际标准刊号：ISSN 1003-3998
国内统一刊号：CN 42-1226
摘 要:
考虑如下一维双参数随机微分方程：Xz=x＋∑^∞ j=1 ∫Rzσj（Xξ）·dW^jξ＋∫Rzb（Xξ）,其中{W^j,j=1,2,…}为一列无穷个相互独立的实值Brown单．作者定义关于无穷个Brown单的随机积分，并给出方程存非Lipschitz系数的条件下解的存在唯一性的一个结果．[著者文摘]
文章出处:
《数学物理学报：A辑》-2006年26卷6期 -813-823页
Acta Mathematica Scientia
分 类 号:
文献标识码:
A
文章编号:
1003-3998（2006）06-813-11
Existence and Pathwise Uniqueness of Solutions to Stochastic Differential Equations Driven by Countably Many Brownian Sheets
Cao Guilan,He Kai （ Department of Mathematical Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084; Institute of Applied Mathematics, Academy of Mathematics and System Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080）
Abstract:
Consider the one dimensional two parameter SDE： Xz=x＋∑^∞ j=1 ∫Rzσj（Xξ）dW^jξ,＋∫Rzb（Xξ）,where W^j is an infinite sequence of independent Brownian sheets,j=1,2,…The authors define stochastic integrals with respect to countably many Brownian sneers, and prove a theorem on the existence and uniqueness of solutions with non-Lipschitz coefficients.[著者文摘]
Key words:
Two parameter SDE; Two parameter martingale; Existence; Pathwise uniqueness.
收稿日期: 2005-08-08
修订日期: 2006-04-15
基金资助:
国家自然科学基金（10301011）资助
更多评论>>文章评论
更多>>免费文章
cqvip.com