学术
非Lipschitz条件下的倒向随机微分方程的g-上解的极限定理
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韩宝燕[1] 朱波[2] 石玉峰[3]
[1]山东工艺美术学院公共教学部,山东济南250014 [2]山东经济学院统计与数学学院,山东济南250014 [3]山东大学数学与系统科学学院,山东济南250100
国际标准刊号：ISSN 1671-9352
国内统一刊号：CN 37-1130
摘 要:
讨论了非Lipschitz条件下倒向随机微分方程的乎上解的极限定理．得到了一类漂移系数g（s，·，·关于（y，z）不满足Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在惟一性，并证明了一类倒向随机微分方程的比较定理．[著者文摘]
文章出处:
《山东大学学报：理学版》-2007年42卷1期 -8-13页
Journal of Shandong University
分 类 号:
文献标识码:
A
文章编号:
1671-9352（2007）01-0008-06
[参考文献]
The limitation theorem of g-supersolution for BSDEs under non-Lipschitzian coefficient
HAN Bao-yan, ZHU Bo,SHI Yu-feng （1. Shandong Univ. of Art and Design, Jinan 250014, Shandong, China; 2. Schoel of Mathematics and Statistics, Shandong Economic Univ., Jinan 250014, Shandong, China; 3. Schoel of Math. and System Sci., Shandong Univ., Jinan 250100, Shandong, China）
Abstract:
A limitation theorem of g-supersolution for BSDEs under non-Lipschitzian coefficient is proved. In order to get the result, the existence and uniqueness of the solution for a class of BSDEs with the same drift coefficient g are investigated, and the comparison theorem is obtained.[著者文摘]
Key words:
BSDE; the existence and uniqueness; the comparison theorem; g-supersolution
收稿日期: 2005-09-28
基金资助:
国家自然科学基金资助项目（10201018）
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