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通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究

《管理现代化》2014年 第4期 | 王润华 顾巧明 胡海鸥   上海交通大学安泰经济与管理学院 上海200052 上海国际集团上海200041
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摘 要:通过向量误差修正(VEC)模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测未来的通货膨胀率,对货币政策具有参考价值.
【分 类】【经济】 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融市场
【关键词】 通货膨胀 SHIBOR 国债收益率 利率期限结构
【出 处】 《管理现代化》2014年 第4期 1-3页 共3页
【收 录】 中文科技期刊数据库