随机线性二次最优控制在投资组合中的应用

• 注册维普会员须知
• PDF提取文图方法
• 几种不同的服务模式
• 免费下载PDF阅读器

摘　　要:

提出一类随机线性二次最优控制问题，给出了一个新的随机黎卡提方程，若此方程有解，就可以得到系统的最优反馈控制；作为其应用，讨论了连续时间的均值一方差投资组合选择问题，其目标是投资组合的最终收益最大，风险最小，通过“嵌入”方法将其转化为随机线性二次最优控制问题，并在非自融资的条件下，得出最优证券组合；最后将其理论应用于实例分析． (共7页)