学术
基于KMV模型的农业上市公司信用风险实证分析
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夏红芳[1] 马俊海[2]
[1]南京航空航天大学经济与管理学院,南京210016 [2]浙江财经学院金融学院,杭州310018
国际标准刊号：ISSN 1000-6389
国内统一刊号：CN 11-1323
摘 要:
本文利用KMV模型，对我国四家农业类上市公司6年的股票价格进行违约距离的实证计算和分析，确定了适合我国农业上市公司的预期违约率（Expected Default Frequency）计算公式。实证结果表明，KMV模型的灵敏度和预测能力较好，能为银行和投资者预测、揭示农业类上市公司信用风险。[著者文摘]
文章出处:
《农业经济问题》-2007年10期 -88-92页
Problems of Agricultural Economy
栏目信息:
分 类 号:
[参考文献]
基金资助:
国家自然科学基金项目（编号：70571068）阶段性成果
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