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互联网金融与商业银行能互利共生吗?——基于利率联动与系统性风险视角

《商业研究》2019年 第8期 | 李庆华 李峰波 徐淑华   华中师范大学经济与工商管理学院 武汉430079 华北科技学院管理学院 北京065201
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摘 要:余额宝是我国规模最大的货币市场基金,本文从余额宝收益率与商业银行利率间联动关系和商业银行系统性风险两个视角分别构建DCC-MVGARCH模型和SVAR模型研究互联网金融对商业银行的冲击。研究结果表明,余额宝收益率与商业银行利率存在正向联动关系;从长期来看,余额宝的发展对商业银行系统性风险的影响趋于均衡,但在短期内,余额宝的发展增加了商业银行的系统性风险。因此,应当规范互联网金融的发展,强化监管,使互联网金融与商业银行互利共生的同时降低银行的系统性风险。
【分 类】【经济】 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行
【关键词】 互联网金融 商业银行 利率联动 系统性风险
【出 处】 《商业研究》2019年 第8期 73-80页 共8页
【收 录】 中文科技期刊数据库