学术
一类倒向随机微分方程的比较定理
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黄珍[1] 王赢[2]
[1]山东科技大学信息科学与工程学院,山东青岛266510 [2]山东大学数学与系统科学学院,山东济南250100
国际标准刊号：ISSN 1672-3767
国内统一刊号：CN 37-1357
摘 要:
倒向随机微分方程（BSDE）的比较定理是BSDE理论的基本定理,本文在漂移系数满足一类非Lipschitz条件下利用停时证明了倒向随机微分方程的比较定理,结果可以得到广泛的应用。[著者文摘]
文章出处:
《山东科技大学学报：自然科学版》-2007年26卷1期 -101-102页
Journal of Shandong Univ of Sci and Technol: Nat Sci
栏目信息:
分 类 号:
文献标识码:
A
文章编号:
1672-3767（2007）01-0101-02
[参考文献]
A Comparison Theorem for Backward Stochastic Differential Equations
HUANG Zhen ,WANG Ying （ 1. College of Info Science and Eng. ,SUST, Qingdao,Shandong 266510, China 2. College of Math ＆ System Sci. ,Shandong University,Jinan,Shandong 250100,China）
Abstract:
The comparison theorem of BSDE is the basic theorem of the backward stochastic differential equation（BSDE）theory.In this paper,the comparison theorem of the BSDE is proved by means of stopping time when the draft coefficient satisfies non-Lipschitz assumptions.The result can be more extensively used.[著者文摘]
Key words:
backward stochastic differential equations; comparison theorem; Lipschitz
收稿日期: 2005-03-27
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