您的位置:网站首页 > 《中文科技期刊数据库》 > 人文社科 > 财经 > 会计学 > 摘要

基于GF的ARMA-GARCH股票预测

《现代商贸工业》2018年 第30期 | 车冠贤 李伟书   广东石油化工学院 广东茂名525000 广东财经大学 广东广州510320
在线阅读 ★ 收藏 | 分享
  • 第1页
  • 第2页
论文服务:
摘 要:伴随中国资本市场的全面推进,因此对股票价格时序系数的预测研究已势在必行。影响股票价格的因素具有多元化特性,其所体现出的波动及非线性从为研究工作造成了一定的困难,所以站在降低投资风险及深化投资收益的层面,构建有针对性的股票价格预测模型,精准的体现ROR幅度与风险具有一定的理论价值。股票价格幅度预测即为金融TS预测的一个主要内容,一般需要分析大量的历史参数以期获取最佳的预测精度,辅助投资人员更为客观的掌握股票价格动态,进而为利益人与金融市场风险控制管理提供科学的依据。因此,将以依附于GF的自回归滑动平均模型-广义自回归条件异方差模型股票预测作为切入点,在此基础上予以深入的探究,相关内容如下所述。
【分 类】【经济】 > 经济计划与管理 > 会计
【关键词】 GF ARMA-GARCH 股票 预测
【出 处】 《现代商贸工业》2018年 第30期 102-103页 共2页
【收 录】 中文科技期刊数据库