应用动态资产组合保险策略的一个重要问题——股指期货品种的选择

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摘　　要:

一旦中国股指期货推出，动态资产组合保险策略将会在中国得到应用，在应用动态资产组合保险策略时有一个重要问题值得关注和探讨——股指期货品种的选择。本文通过实证分析认为深证100指数作为应用动态资产组合保险策略的股指期货品种满足了这样两个条件：（1）股指市场表现不能弱于大盘；（2）该股指与市场组合价格高度正相关。