资本资产定价模型与风险中性定价理论的比较

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李少付[1,2]

[1]云南财经大学经济研究院,云南昆明650221 [2]蚌埠学院经济系,安徽蚌埠233000

摘　　要:

资本资产定价模型只考虑系统风险，并假定非系统风险可以通过多样化消除。资本资产定价模型是在真实世界中给风险资产定价。风险中性的世界是一个假想的世界，在风险中性的世界中所有风险资产的预期收益率等于无风险收益率。资本资产定价模型可以用无套利的方法得到。

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