修正的马克威茨投资组合模型及其遗传算法求解

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游桂云[1] 刘菲菲[1] 李胜林[2]

[1]中国海洋大学经济学院,山东青岛266071 [2]中国海洋大学工程学院,山东青岛266100

摘　　要:

修正的马克威茨投资组合模型——收益-风险双目标非线性规划模型，克服了针对马克威茨投资组合理论在实际应用中的局限性。然而该模型的求解存在一定的难度，运用遗传算法及惩罚函数法能有效地求解该模型。对中国的保险资金运用状况进行了实证分析，结果显示该方法是科学而合理的，可为投资者提供有效的理论指导和决策依据。 (共4页)

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