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基于截断tau的copula模型选择及应用

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王沁[1] 王璐[1,2] 何平[1]

[1]西南交通大学数学系,四川成都610031 [2]西南财经大学统计学院,四川成都610000

《数理统计与管理》

2008年第27卷第1期

摘　　要:

本文引进了截断tau，计论了它与生存阿基米德Copula之间的关系，并在此基础上提出一种新的选择Copula模型的方法，实例分析表明，这种构建Copula模型的方法较好反映了数据内在的信息。客观描述金融变量的相关性，便于尾部相关性分析，为金融市场相关性分析提供了一种新途径． (共6页)

关键词:

载断tau Copula 生存阿基米德 Copula Kendall的tau

学科分类:

O211.3[数理科学和化学 > 概率论与数理统计 > 概率论（几率论、或然率论） > 分布理论]

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