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连续时间下非参数回归模型的误差密度估计的渐近均方误差

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吴明新 沈家

复旦大学统计系,上海200433

《应用数学》

2003年第16卷第1期

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摘　　要:

本文研究了连续时间下非参数回归的误差官度估计的收敛速度，给出了一定条件下误差密度的估计量^fT(x)的均方收敛速度，详细说明了以下重要结果：E[^fT(x)-f(x)]^2＝O(T^-1/4)其中f(x)表示误差过程｛et,t≥0｝的未知密度。 (共5页)

关键词:

连续时间非参数回归模型误差密度估计渐近均方误差收敛速度均方收敛

学科分类:

O212.7[数理科学和化学 > 概率论与数理统计 > 数理统计 > 非参数统计]

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