倒向双重随机微分方程
周少甫[1] 曹小勇[1] 郭潇[2]
[1]武汉华中科技大学经济学院,湖北武汉430074 [2]西华师范大学数学系,四川南充637002
摘 要:
本文研究了如下倒向随机微分方程Yt=ξ+∫t^Tf(x,Yt,Zt)ds+∫t^TB(ds,g(s,Yt,Zt))-∫t^TZtdW,, 在类似于Yamada条件下，得到了它解的存在唯一性定理，推广了Anis Matoussi和Michael Scheutzow相关结果．拓展倒向随机微分方程在随机控制问题和数理金融等方面的应用。
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