随机利率下的Erlang（2）风险模型
王广华 吕玉华 王洪波
曲阜师范大学数学学院,山东曲阜273165
摘 要:
本文主要对索赔记数过程是Erlang（2）过程，随机利率为一个Lévy过程的风险模型进行了讨论．首先导出了破产概率满足的积分方程，估计了其上下界，然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程，最后讨论了罚金函数，并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程．
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