学术
部分可观测的完全耦合正倒向随机控制系统的最大值原理
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张海燕[1] 邓伟[2] 王光臣[3]
[1]山东交通学院数理系,山东济南250023 [2]山东建筑大学理学院,山东济南250014 [3]山东大学数学与系统科学学院,山东济南250100
国际标准刊号：ISSN 1001-9847
国内统一刊号：CN 42-1184
摘 要:
在控制系统的所有系数包含控制变量且控制域为凸集的假定下，得到了部分可观测的完全耦合正倒向随机控制系统的最大值原理。[著者文摘]
关 键 词:
文章出处:
《应用数学》-2007年20卷2期 -243-247页
Mathematica Applicata
分 类 号:
文献标识码:
A
文章编号:
1001-9847（2007）02-0243-05
[参考文献]
The Maximum Principle for Partially Observed Fully Coupled Forward and Backward Stochastic Control Systems
ZHANG Hai-yan ,DENG Wei,WANG Guang-chen （1. Dept. of Math.＆ Phys. , Shandong Jiao Tong Univ. , Jinan 250023, China 2. School of Sci. , Shandong Jianzhu Univ., Jinan 250014, China 3. School of Math. , System Sci. , Shandong Univ. ,Jinan 250100,China）
Abstract:
The maximum principle for partially observed fully coupled forward and backward stochastic control system is considered under the assumption that the control variable can enter into all the coefficients of the control system but the control domain is a convex set.[著者文摘]
Key words:
Forward and backward stochastic control system Girsanov＇ s theorem Maximum principle
收稿日期: 2006-04-25
基金资助:
国家自然科学基金资助项目（10271065）
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