基于ADL-GARCH的电价预测模型及其应用
胡宗义[1] 汪建均[1,2]
[1]湖南大学统计学院,湖南长沙410079 [2]湖南工学院经济管理系,湖南衡阳421008
摘 要:
根据电价序列的特点,首先利用动态计量经济理论构建出一般的自回归分布滞后ADL模型,通过检验统计量修正得到ARMA短期电价预测模型,然后对ARMA模型进行GARCH效应检验,最后根据检验结果构建出ARMA-GARCH的短期电价预测模型.利用新模型对美国加州电力市场的电价进行短期预测,结果表明,新模型能够有效地跟踪实际电价变化的趋势,具有较高的预测精度和良好的适应性。 (共4页)
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