金融市场相关性的Chi—plot测度
王璐[1,2] 王沁[1] 陈勇明[2]
[1]西南交通大学数学系,成都610000 [2]西南财经大学统计学院,成都610000
摘 要:
金融市场相关性研究是分析跨市场金融风险传导、投资组合理论等方面的重要内容．在传统的相关测度中，线性相关系数、秩相关系数和Granger因果检验等都存在一定的局限．因此引入了一种新的图方法-Chi—plot，它可以考察金融市场的复杂相关关系及局部相关特征，并且简单易行．在分析了该方法的原理及使用步骤后，通过对中国股票市场的关联性分析，进一步验证了该方法的有效性． (共6页)
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