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浅谈上证指数的错位相关性

李黎明[1] 叶清贫[2] 刘海涛[3] 李素红[4]

[1]南京邮电大学吴江学院,江苏吴江215200 [2]武汉铁路职业技术学院,湖北武汉430031 [3]西南交通大学,四川成都610031 [4]河北工业大学管理学院,天津300000

《科技创业月刊》

2007年第20卷第5期

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摘　　要:

通过构造上证180指数、上证50指数与上证指数十日均线模型，对其进行错位相关性研究，得出：三者之间具有高度的错位相关性；从指数十日均线的走势来看上证50指数要比上证180指数提前，而上证180指数要比上证指数提前．错位后指数回归方程的拟合性也很好。 (共2页)

关 键 词:

上证指数 十日均线模型 错位相关

学科分类:

F830.91[经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融市场 > 证券市场]

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