跳跃-扩散模型欧式期权定价

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李红 郑珍远 陈嘉庆

福州大学管理学院,福建福州350002

摘　　要:

采用鞅方法讨论了跳跃扩散模型下欧式期权的定价问题．利用等价鞅测度和标准正态分布函数给出这一模型下欧式看涨期权和看跌期权的定价公式． (共5页)

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