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我国开放式基金流动性风险预警研究

刘轶[1,2] 王丽娅[2] 司瞳[3]

[1]湖南大学金融学院,湖南长沙410079 [2]西南财经大学中国金融研究中心,四川成都610074 [3]中国建设银行北京分行,北京100000

《财经理论与实践》

2008年第29卷第1期

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摘　　要:

如何把握资产的流动性风险，将流动资产控制在一个合适的范围内，一直是开放式基金经理所关心的问题。本文采用Engle提出的GARCH—M模型，对我国现有开放式基金的流动风险进行检验，在此基础上，计算出开放式基金流动性风险的临界点，为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警。

关 键 词:

开放式基金 流动性风险 GARCH—M模型

学科分类:

F830.91[经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融市场 > 证券市场]

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