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中国开放式基金周内效应研究

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周泽炯[1,2]

[1]安徽财经大学经济与金融学院副教授 [2]西南交通大学经济与管理学院博士研究生

《特区经济》

2006年第1期

摘　　要:

运用非参数检验方法和GARCH模型识别法对我国开放式基金的周内效应进行实证分析，结果表明我国开放式基金收益存在周内效应，主要表现为“周三效应”；研究结果也表明样本基金收益的波动性存在显著的“周三效应”，说明基金的高收益和高风险紧密相伴。 (共2页)

关键词:

开放式基金周内效应非参数检验 GARCH模型识别法

学科分类:

F832.5[经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融市场]　 TQ441.41[工业技术 > 化学工业 > 化学肥料工业 > 氮肥 > 酰胺态氮肥 > 尿素]

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