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金融机构倒闭的预警研究

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傅庚[1] 青松[2]

[1]中国人民金融机构研究生部,北京100000 [2]西南财经大学,四川成都610074

《金融与经济》

2006年第2期

摘　　要:

由于有关金融机构倒闭的数据难以收集等原因，国内对金融机构倒闭的研究大多集中在定性研究方面。本文引入国际通用的金融机构倒闭预警模型——logit模型，根据中国金融业的实际情况，建立了针对某类中国金融机构的logit模型，并用有关数据对模型进行了检验。研究表明，logit模型同样适用于中国。然而由于资料的匮乏，样本容量的局限，本文的研究结果有待进一步证实。 (共4页)