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新巴塞尔协议下国际银行信用风险估值和经济资本计量

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韩瑾[1] 易彦希[2] 王一栋[3]

[1]浙江大学城市学院商学院 [2]浙江大学城市学院 [3]民生银行杭州分行,浙江杭州310000

《金融与经济》

2007年第9期

摘　　要:

新巴塞尔协议其核心内容是关于国际商业银行风险的识别、度量和控制，以及在特定风险水平下的国际银行资本金要求。新协议实施对国际银行监管和经营方式产生了极为重要的影响。本文从现代金融风险度量技术中的信用矩阵出发，重点讨论了巴塞尔协议和现代金融风险技术，并分析了我国商业银行信用风险估值和资本计量的状况，指出我国银行在如何掌握现代风险管理技术准确预测信用风险方面任务艰巨。 (共2页)