财经 >> 当代财经 >> 2006年5期 >> 摘要

货币供应与股市价格关系的实证分析

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夏杰长[1] 董建宾[2]

[1]中国社会科学院财贸经济研究所,北京100836 [2]山东大学经济研究所,山东济南250100

摘　　要:

基于对1999年12月-2004年8月我国货币供应与股票价格之间关系的协整检验,发现在样本区间内货币供应M0、M1、M2与股市价格没有稳定的均衡关系.利用结构突变理论,对样本区间内股市价格走势进行检验,发现2001年8月股市价格走势确实发生了结构突变.在此基础上将整个样本区间分为两个子区间,发现在两个子区间内二者存在均衡关系,但是相关方向却有所改变.

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