学术
国际标准刊号：ISSN 1003-4625
国内统一刊号：CN 41-1078
摘 要:
本文应用GARCH模型估计股票期权标的股票的收益波动率，并将估计出的收益波动率代入Black-Schole期权定价公式，以期提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。为验证该方法的有效性，本文以首创JBT1为例进行了实证研究，结果表明在期权交易价格上升的期间内，基于GARCH模型的期权定价方法可以提高Black-Scholes期权定价公式的精确度。[著者文摘]
关 键 词:
文章出处:
《金融理论与实践》-2008年2期 -85-87页
Financial Theory and Practice
栏目信息:
分 类 号:
文献标识码:
A
文章编号:
1003-4625（2008）02-0085-03
收稿日期: 2007-12
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