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VAR方法在我国沪深300股指期货风险管理的应用

《现代商贸工业》2019年 第31期 | 刘虎啸 杨克明   湖北大学商学院 湖北武汉430062

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摘 要:2010年4月16日中国金融交易市场推出了沪深300股指期货。股指期货的出现,对于金融产品的发展起到了推动作用。但是作为我国新兴的交易市场,其机制并未完全成熟,其高杠杆、操作复杂等特征,容易给投资者带来损失。通过对沪深300股指期货的数据实证研究,观察VaR-GARCH模型在股指期货的实际风险管理中的应用价值,并针对股指期货风险提出一些防范措施建议。
【分 类】 【经济】 > 经济计划与管理 > 会计
【关键词】 VaR风险价值法 股指期货 GARCH模型
【出 处】 《现代商贸工业》2019年 第31期 105-107页 共3页
【收 录】 中文科技期刊数据库